外為ファイネストタイアップキャンペーン エンベロープ逆張りEA daedalus-k-lev8外為ファイネストタイアップキャンペーン エンベロープ逆張りEA daedalus-k-lev8 | GogoJungle

エンベロープ逆張りEA(エントリー制御編1)

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前回の記事までは、5回に渡り「エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)」に使用する3つのインディケーターについてお話ししました。
「エンベロープ逆張りEA」はエンベロープに価格がタッチした時にポジションを保有します。しかし、上記条件だけでエントリーしていては確実に負けてしまいます。
実際に価格がエンベロープにタッチした時にエントリーするとういう単純なロジックで売買すると損益曲線はどうなるのか、バックテスト結果を以下に示します。

エントリー条件、バックテスト結果

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.1),期間(20)
  • スプレッド:10(1pips)
  • Lot:0.1
  • 期間:2017年11月01日~2018年11月20日

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価格がエンベロープに触れた時にポジションを持つ。という単純なロジックでは、1年間のバックテストを見ても、右肩下がりになっていることがわかります。

価格がエンベロープに近い場合は移動平均線から価格が乖離しているので、反発しやすい反面、そのまま反発せずにエントリーから逆行することもあります。

また、価格がエンベロープラインに寄り沿い始め、じりじりと上昇(下落)することもあります。じり上げ(下げ)のパターンは、前回の記事で図を用いて説明しましたので、良かったらご参照ください。このパターンの場合、エンベロープにタッチする毎にポジションを保有することになるので、確実に負けてしまいます。

しかし、エントリー条件のプログラム制御を適切に設定していくことで、グラフは右肩上がりになります。

次回の記事では、エントリーフィルターを、まずは1つ追加した際、損益はどのように変化するかを見ていきたいと思います。

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