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エンベロープ逆張りEA(エントリー制御編2)

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前回の記事では「エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)」の基本動作(価格がエンベロープにタッチした時にエントリーする)という単純なロジックで運用した際に、損益曲線がどのようになるかを見てみました。

今回は前回のエントリー条件にフィルターを1つ追加した時に、損益曲線がどう変化するかを見ていきます。

エントリー条件、バックテスト結果

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.1),期間(20)
  • スプレッド:10(1pips)
  • Lot:0.1
  • 期間:2017年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立

赤字の部分をエントリー条件に追加しました。以下がバックテスト結果になります。

エントリー条件に1つフィルターを追加することで、無駄なエントリーを省き、優位性のあるポイントで売買をするためグラフは右肩上がりになります。

具体的にどうエントリー制御されているか見てみましょう。

(i)価格がエンベロープにタッチした時にエントリー

(ii)価格がエンベロープにタッチした時にエントリー+ストキャスティクス制御条件成立

(i)ではタッチするたびにエントリーしているので損切の嵐ですね(笑)

(ii)ではストキャスティクス80%以上でしか売りエントリーをしない制御のため、損切は1回となっています。

このように優位性のあるポイントでエントリーするために、適切なフィルターを実装することで、勝てるEAに近づいていきます。
しかし、今回のフィルターだけで勝ち続けていけるほど相場は甘くないです。
さらに工夫を凝らしていく必要があります。次回の記事ではさらに別のエントリーフィルターを追加し、動作及び成績を見ていきましょう。

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