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エンベロープ逆張りEA(複数エンベロープレベルライン編4″GBPUSD,GBPJPY”)

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前回の記事ではUSDJPYの特徴とエンベロープを8つ使用した場合の戦略、損益についてお伝えしました。

今回の記事ではGBPUSDGBPJPYを取り上げ、通貨の特徴と戦略をお伝えした上で、daedalus-kの過去5年間のバックテスト結果を見てみましょう。

GBPUSD、GBPJPYの特徴と戦略

ポンド系通貨の特徴は一言で言うとボラティリティーが非常に大きい通貨です。別名「殺人通貨」と呼ばれるほど価格が大きく動きます。基本的には1日で1円以上は動きますが、過去には1日で20円近く動いたことのあるほど、価格の値動きが激しい通貨のため、初心者はポンドには手を出さない方が良いとも言われます。また、何がきっかけで価格が大きく動いたのかが分からないような変態的な動きもするため、裁量トレードをする場合は、急な価格の値動きにも動揺せず、メンタル的にも強い人でないとトレードするのは避けた方が良い通貨と言えるでしょう。

しかし、システムトレードとなると話は別です。ボラティリティーの激しい通貨は、エンベロープ逆張りEAのような短期のスキャルピングにはかなり適している通貨です。どんなに瞬間的に動いたとしても、裁量でやる場合は反射神経、動揺しないメンタルなどが必要ですが、EAの場合は、プログラムで決められた通り売買してくれるため、そのような心配はありません。

エンベロープレベルラインの調整

GBPUSD、GBPJPYはEURUSDやUSDJPYに比べて価格の値動きが大きいため、エンベロープのレベルラインを少し広めに設定する必要があります。

EURUSDとUSDJPYのエンベロープレベルライン1の偏差は0.1%でしたが、GBPUSD、GBPJPYのレベルライン1は0.15%に設定します。

また、ポンドはスプレッドも他の通貨より大きいため、損切り幅にも調整が必要となります。

細かい条件はここに記述することはできないため、大まかな条件を示した上で過去5年間のバックテストを行います。

エントリー条件

  • 通貨:GBPUSD、GBPJPY
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.15~),期間(20)
  • スプレッド:15(1.5pips)
  • エンベロープ8つ
  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線:EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。
  • エンベロープラインを下から上に数pips突き抜け、そこからエンベロープラインを上から下に突き抜けた瞬間にエントリーする。(※売りエントリーの場合[買いエントリーは逆の条件])

<GBPUSD>

プロフィットファクタ:5.5 ドローダウン:0.7% 取引回数:812回

5年間で847,348円の利益となっています。

<GBPJPY>

プロフィットファクタ:5.58 ドローダウン:0.85% 取引回数:1306回

5年間で1,386,670円の利益となっています。

これまでエンベロープの期間(20)で取引をしていましたが、次回の記事では、期間を変更したエンベロープ逆張りEAの応用についてお話したいと思います。

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