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エンベロープ逆張りEA(応用編2″長期移動平均線”)

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前回の記事ではエンベロープ逆張りEAの応用編として、移動平均線期間を中期移動平均線期間20から長期移動平均線期間100に設定した場合にもエンベロープ逆張りEAが有効であることをお伝えしました。

今回の記事では、中期移動平均線を使用したエンベロープ逆張りEAから、長期移動平均線のEAに変更した際の変更点(パラメータ設定)をお伝たえした上で、まずはエンベロープを1つ使用して過去5年間のバックテストを行い損益を確認します。

長期移動平均線でのエンベロープレベルライン

中期移動平均線を使用したエンベロープ逆張りEAでは、エンベロープレベルライン1(移動平均線からの乖離幅が1番小さい)の偏差は下記の通りでした。

・EURUSD,USDJPY:0.1%

・EURJPY,GBPUSD,GBPJPY:0.15%

しかし、長期移動平均線の場合エンベロープレベルライン1は、全ての通貨で偏差0.25%になります。これは、今まで長期にわたり過去検証をしてきましたが、偏差0.25%未満で取引をするとエントリーチャンスは多いですが、最終的には負ける確率の方が高くなるため、エントリーチャンスは少なくなりますが、最下層ラインを0.25%とするのがベストな設定になります。

今回は、エンベロープ偏差0.25%のみを使用した時のエンベロープ逆張りEAのバックテストを行います。条件は下記のとおりです。

エントリー条件

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.25~),期間(100)
  • スプレッド:10(1pips)
  • エンベロープ1つ
  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線:EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。
  • エンベロープラインを下から上に数pips突き抜け、そこからエンベロープラインを上から下に突き抜けた瞬間にエントリーする。(※売りエントリーの場合[買いエントリーは逆の条件])

プロフィットファクタ:2.12 ドローダウン:0.31% 取引回数:446回

Lotは1万通貨固定、5年間で137,473円の利益となっています。

本来のエンベロープ逆張りEA(daedalus-k)の移動平均線100のレベルは、レベル1~7まであります。次回の記事ではエンベロープを7つ使用してバックテストを行い、損益曲線に確認していきたいと思います。

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