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エンベロープ逆張りEA(応用編3″長期移動平均線”)

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前回の記事では、エンベロープ逆張りEA(長期移動平均線期間100)のエンベロープレベルライン1だけを使用したEURUSDの過去5年間のバックテストを行いました。

バックテスト結果を見ても、長期移動平均線を使用したEAは比較的安定に稼いでくれていることが分かります。前回の記事で行ったバックテストのEAはエンベロープレベルライン1のみでした。

しかし、本来のEAはレベルラインが1~7までの計7つのエンベロープを使用しています。

下記にチャート図を示します。

上下にそれぞれ7本エンベロープがセットされています。移動平均線(黄色線)から一番距離の近い線がエンベロープレベルライン1(青線)になります。

中期移動平均線の時と比べてみると、エンベロープの動きが比較的なだらかで、直線に近い波の形状をしていることが分かります。

チャート図で価格がエンベロープにタッチしている箇所を拡大して見てみましょう。

赤丸で囲んだ部分を見ると、エンベロープレベルライン1、2でそれぞれ価格がエンベロープにタッチした後反発しているのが分かります。前回の記事でお伝えしましたが、エンベロープのレベルライン1の偏差は0.25%です。これよりも小さくしてしまうと価格の反発が弱く、損切りに合う確率が高くなってしまうからです。

それでは以下にエンベロープ逆張りEAのエントリー条件と各通貨のバックテスト結果を記載します。

エントリー条件

  • 時間足:1分足
  • エンベロープ:偏差(0.25~),期間(100)
  • スプレッド:10(1pips)
  • エンベロープ7つ
  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線:EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。
  • エンベロープラインを下から上に数pips突き抜け、そこからエンベロープラインを上から下に突き抜けた瞬間にエントリーする。(※売りエントリーの場合[買いエントリーは逆の条件])

<EURUSD>

プロフィットファクタ:2.27 ドローダウン:4.49% 取引回数:790回

5年間で549,380円の利益となっています。

<GBPUSD>

プロフィットファクタ:2.36 ドローダウン:3.75% 取引回数:921回

5年間で674,403円の利益となっています。

<USDJPY>

プロフィットファクタ:2.73 ドローダウン:2.42% 取引回数:800回

5年間で585,170円の利益となっています。

<EURJPY>

プロフィットファクタ:2.21 ドローダウン:3.56% 取引回数:999回

5年間で612,980円の利益となっています。

<GBPJPY>

プロフィットファクタ:2.18 ドローダウン:2.76% 取引回数:1731回

5年間で1,174,050円の利益となっています。

長期移動平均線を使用したエンベロープ逆張りEAは中期移動平均線を使用したEAに比べエントリー回数は少ないですが、中期移動平均線で捉えられないエントリーポイントを補完してくれるため、中期移動平均線EAと併用することで、さらに利益を増やすことができます。

「応用編”長期移動平均線”」の記事では移動平均線期間を100と設定しましたが、100以外にも250や短期移動平均線5なども利益を出しやすいです。

これまではエンベロープ逆張りEAの時間足は全て1分足を使用していました。次回の記事では1分足から大きな時間足に変更した場合についてお話したいと思います。

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