4本移動平均線EA(バックテスト編2″USDJPY”)

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前回の記事では、4本移動平均線EA<smlL>を使用して「5分足:EURUSD」のバックテストを行ない損益曲線を確認しました。今回の記事では「5分足:USDJPY」でバックテストを行ない損益曲線を確認したいと思います。

エントリー条件

  • 通貨:USDJPY
  • 時間足:5分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • 短期移動平均線期間(45)
  • 中期移動平均線期間(90)
  • 長期移動平均線期間(250)
  • 超長期移動平均線期間(350)
  • スプレッド:10(1pips)
  • 期間:2003年12月1日~2018年12月1日
  • 各移動平均線の並びが指定順通り揃っている
  • 買いエントリー(上昇トレンド)の場合・・・上から短期移動平均線(黄)→中期移動平均線(青)→長期移動平均線(赤)→超長期移動平均線(紫)
  • 売りエントリー(下降トレンド)の場合・・・上から超長期移動平均線(紫)→長期移動平均線(赤)→中期移動平均線(青)→短期移動平均線(黄)
  • 指定移動平均線どうしの乖離幅が一定pips以上ある
  • 各移動平均線:EAエントリー後、価格が指定移動平均線に交差するまでは次のエントリーを見送る。価格が指定移動平均線に交差したら、エントリー可能な状態となる。

※移動平均線同士の具体的な乖離幅の値や、その他プログラム制御された条件全てをここに記載することはできませんが、その他条件を上記条件に加えてバックテストした結果は以下のようになります。

プロフィットファクタ:1.26 ドローダウン:9.34% 取引回数:2843回

15年間で1,310,667円の利益となっています。

最適なパラメータを探す

4本移動平均線EA<smlL>はパラメータの選択次第では、さらに成績の良いEAに生まれ変わる可能性を秘めています。要となるパラメータを下記に7個程あげてみました。

①短期移動平均線期間②中期移動平均線期間③長期移動平均線期間④超長期移動平均線期間⑤各移動平均線の乖離pips⑥トレーリングストップ開始pips⑦損切りpips

上記7つのパラメータの最適な組み合わせを見つけるためにMT4の「最適化」ツールを使って、細かい値で全通り調べようとすると、検証作業は膨大な時間になり一生かけても終わりません。その為、事前にチャート分析をしっかりと行ない、大まかなパラメータにあたりをつけた上で検証作業(バックテスト、最適化)を進めることが、成績の良いEAへ変身させる近道になります。

下記表は、4本移動平均線EAのエントリー条件を基にチャート分析を行い、あたりをつけたパラメータで過去5年間の「最適化」をした結果になります。(※「最適化」については、こちらの記事でご説明しています)

4本移動平均線EA<smlL>はパラメータ値をプログラムコードにダイレクトに記述するのではなく、MT4の「エキスパート設定画面」から自由に変更できるよう設計してあります。成績の良いパラメータを見つけるのは根気のいる作業ですが、より成績の良いパラメータを発見した時の喜びは大きいです。

次回の記事ではGBPUSDでバックテストをした時の損益曲線を確認したいと思います。

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