これまでの記事では、4本移動平均線EA<smlL>を使用して、5分足EURUSD,USDJPYの過去15年間のバックテストを行ない損益曲線を確認しました。
今回の記事では、GBPUSDのバックテストを行ないますが、次回以降の記事でお伝えするGBPJPY,EURJPYに関しては、EAのロジックが前回までと異なります。新たなロジックとしてこれまでの条件にストキャスティクス制御フィルター(下限:25%以下、上限75%以上)を追加します。
- 通貨：GBPUSD
- 時間足：5分足
- ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
- 短期移動平均線期間(80)
- 中期移動平均線期間(200)
- 長期移動平均線期間(360)
- 超長期移動平均線期間(460)
- スプレッド:15(1.5pips)
- 期間：2003年12月1日～2018年12月1日
- 各移動平均線の並びが指定順通り揃っている
- 買いエントリー(上昇トレンド)の場合・・・上から短期移動平均線(黄)→中期移動平均線(青)→長期移動平均線(赤)→超長期移動平均線(紫)
- 売りエントリー(下降トレンド)の場合・・・上から超長期移動平均線(紫)→長期移動平均線(赤)→中期移動平均線(青)→短期移動平均線(黄)
- 指定移動平均線どうしの乖離幅が一定pips以上ある
- 各移動平均線：EAエントリー後、価格が指定移動平均線に交差するまでは次のエントリーを見送る。価格が指定移動平均線に交差したら、エントリー可能な状態となる。
- ストキャスティクス:25%以下で買い条件成立,75%以上で売り条件成立
※移動平均線同士の具体的な乖離幅の値や、その他プログラム制御された条件全てをここに記載することはできませんが、その他条件を上記条件に加えてバックテストした結果は以下のようになります。
プロフィットファクタ:1.42 ドローダウン:8.28% 取引回数:1052回
15年間で1,114,437円の利益となっています。
EURUSDやUSDJPYに比べるとGBPUSD、GBPJPY、EURJPYはボラティリティが高く複雑な動きをします。その為、ストキャスティクス制御を実装することで、無駄なエントリーを省き、優位性のあるエントリーを行なうことができます。制御をかけることで取引回数は減ってしまいますが、4本移動平均線EA<smlL>は5通貨(EURUSD,USDJPY,GBPUSD,GBPJPY,EURJPY)に対応しているため、それぞれの通貨で運用することで、エントリー回数、利益の拡大に繋げることが可能です。
次回の記事では、GBPJPY,EURJPYでバックテストをした時の損益曲線を確認したいと思います。
