一目均衡表EA(バックテスト編″EURUSD”)

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これまでの記事では、2回の記事に渡り一目均衡表EAのトレードルールについてお話してきました。一目均衡表EAは(i)一目均衡表(ii)遅行線(iii)移動平均線(iv)ストキャスティクスを利用したEURUSD専用の順張りEAになります。

今回の記事からは一目均衡表を使用したEAの概要についてご説明したいと思います。 過去にエンベロープや移動平均線、ボリンジャーバンド等を...
前回の記事では一目均衡表EAの簡単な概要についてご説明しました。 本EAは一目均衡表の①雲②遅行線、その他に③移動平均線④ストキャステ...

今回の記事ではエントリー後の利益確定条件、損失確定条件、これまでのトレードルールを基にした「5分足:EURUSD」のバックテストを行ない、損益曲線を確認したいと思います。

1:利益確定条件

一目均衡表EAはトレイリングストップ機能を実装しています。エントリーしてからの利益確定目安pipsは11pipsです。11pips利益が乗った段階で、幅1pipsの間隔を空けながら利益を追います。幅を空けないと微益で終わることが多いですが、1pipsの間隔を空けながらトレイリングすることでより利益を追求することができます。

2:損失確定条件

エントリー時から、20pips逆行した位置が損失確定ポイントになります。

3:バックテスト

エントリー条件

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:5分足
  • スプレッド:10(1pips)
  • 期間:2010年1月1日~2019年7月15日
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • 雲の厚さが一定以上ある場合
  • 遅行線の位置が雲に対してどの位置にあるか(一目均衡表の基準線デフォルト値のパラメータは「26」ですが、本EAの場合は「16」に設定します。)
  • 買いエントリーの場合・・・遅行線が雲よりも上にある。価格が移動平均線(期間:200)よりも上に位置している。ストキャスティクスの値が30%以下。
  • 売りエントリーの場合・・・遅行線が雲よりも下にある。価格が移動平均線(期間:200)よりも下に位置している。ストキャスティクスの値が70%以上。

※一目均衡表が作り出す雲の厚さの値や、その他プログラム制御された条件全てをここに記載することはできませんが、その他条件を上記条件に加えてバックテストした結果は以下のようになります。

プロフィットファクタ:1.4 最大ドローダウン:2.16% 取引回数:1012回

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