ピンバーEA(トレード手法について)

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前回の記事ではプライスアクショントレード及びピンバーに関してご説明しました。

まずは、ピンバーEAがエントリーするための条件(トレードルール)についてご説明したいと思います。チャート上には様々なローソク足が出現しますが、その中でも特徴的なローソク足の1つにピンバーがあります。それでは実際のチャートを用いてピンバーを確認してみましょう。

図の赤枠内の上ヒゲの長いローソク足が、一般的にピンバーと呼ばれるものになります。前回の記事で、ピンバーは相場の転換シグナルとして利用できることをお伝えしました。

ローソク足の実体が小さく、長い上ヒゲの場合は、大きな買い勢力によって価格が上昇し、その後大きな売り勢力によって価格が下降したことを意味します。
つまり、買い優勢だった相場が売り優勢の流れへ転換する可能性を読み取れます。

チャートを観察すると、赤枠内にある上髭の長いピンバー出現後、価格が一旦下落しているのが分かります。このように、ピンバーが発するシグナルを基に勝率の高いトレードを行うことができます。

しかし、ピンバーが出現したからといって必ずしも相場が転換するわけではありません。

上記チャート内には、他にもピンバーがあることを確認できます。

ピンバーをいくつかピックアップして、赤枠で囲いました。ピンバー出現後に相場が反転している場合もあれば、相場が反転せず、逆に勢いよく上髭を突き抜けていく場合もあります。

ピンバーを利用して勝率の高いトレードを行う為に注目する要素は下記の3つになります。

①ピンバーの実体部分の長さ

ピンバーの定義は曖昧で、ある人が見た時にはピンバーであっても、別の人から見たらピンバーと呼べないこともあります。その理由として、「ローソク足の実体部分がxpips以下、上髭の長さがypips以上あったらピンバーである。」などの決まりはないからです。

そこで、ピンバーEAでは「ローソク足の実体部分の長さ」を1つ目の判定要素として使用します。

②ピンバーの上ヒゲ、下ヒゲの長さ

ピンバーを判定する要素として最も重要なのがヒゲの長さと言えます。①の実体部分の大きさに対して、ヒゲの長さがypips以上の時にエントリー可能な状態にする。というように、「ピンバーの上ヒゲ、下ヒゲの長さ」を2つ目の判定要素として使用します。

③ピンバーの実体部分が陽線なのか陰線なのか

①、②でピンバーの形状を固めた後に、実際に買いエントリーする場合、売りエントリーする場合に、それぞれのローソク足の実体部分が「陽線なのか、陰線なのか」を判断します。

・ピンバーを反転シグナルとして利用してトレードする場合

買いエントリーの場合・・・ローソク足の実体部分は陽線であること

売りエントリーの場合・・・ローソク足の実体部分は陰線であること

①~③の条件を具体的に指定することで、ピンバーの形状が確定します。ピンバーEAは、ピンバーの形状が確定しただけでは、エントリーはしません。ピンバーの形状確定後、別の条件をクリアした後にエントリーします。追加のエントリー条件に関しては後述します。まずは①~③のエントリー条件を具体的に指定した場合の損益曲線を確認します。

ローソク足の3つの要素を確定することで、ピンバーの形状が具体的に決まってきます。

ピンバーの形状確定に必要な3つの要素

①ピンバーの実体部分の長さ

ピンバーの実体部分の長さをpips単位で指定します。

②ピンバーの上ヒゲ、下ヒゲの長さ

買い条件、売り条件の場合毎にそれぞれ上ヒゲ、下ヒゲの長さを指定します。

買い条件の場合は上ヒゲが下ヒゲよりも長く、売り条件の場合は下ヒゲが上ヒゲよりも長くなります。

③ピンバーの実体部分が陽線なのか陰線なのか

買い条件、売り条件の場合毎に実体部分が陽線なのか陰線なのかを指定します。

買い条件の場合の実体部分は陽線、売り条件の場合の実体部分は陰線となります。

①~③を具体的な数値で条件付けをすることにより、指定したピンバーを使用してトレードをすることができます。ピンバーを反転シグナルとして利用して、①~③の条件を決めてエントリーした場合に損益曲線(バックテスト結果)はどうなるか、30分足での売りエントリーの場合を例に確認してみましょう。

売りエントリーの場合

①ピンバーの実体部分の長さ(pips)・・・1.5pips以下

②ヒゲの長さ(pips)・・・上ヒゲ:14pips以上 下ヒゲ:7pips以下

③ピンバーの実体部分・・・陰線

上記3つの条件を満たすピンバーを図にすると以下のようになります。

上記図の条件を満たしたピンバーが発生した次の足で売りエントリーを行います。(※試しに利益確定pipsは30pips、損切り位置はヒゲの先端とします)実際のチャート上でエントリーポイントを確認してみましょう。

赤枠内のポイントでピンバーEAが売りエントリーをしています。①~③の条件は、EAのパラメータで自由に変更ができるため、条件の組み合わせによって上記チャート内でも違った場所でエントリーし損益も変化します。

それでは今回設定した条件のみでバックテストをすると損益曲線はどうなるか確認してみます。

今回指定したピンバーのみでトレードをした場合、トレード成績としてはあまりよくありません。ピンバーの形状指定が良くなかった可能性もありますが、その他の問題点として、(i)EAエントリー後の利益確定条件及び損失確定条件(ii)ピンバーの形状以外のエントリー制御条件の必要性の有無が考えられます。

それでは(i)EAエントリー後の利益確定条件及び損失確定条件について解説します。

まずはピンバーEAで使用するピンバーの形状を整理します。

・通貨:EURUSD

・時間足:30分足

①ピンバーの実体部分の長さ(pips)・・・1.5pips以下

②ヒゲの長さ(pips)

・買いエントリーの場合・・・上ヒゲ:7pips以上 下ヒゲ:14pips以下

・売りエントリーの場合・・・上ヒゲ:14pips以上 下ヒゲ:7pips以下

③ピンバーの実体部分

・買いエントリーの場合:陽線

・売りエントリーの場合:陰線

これでピンバーの形状が確定しました。次に利益確定条件、損益確定条件を決めていきます。

利益確定条件

エントリーしてからの利益確定目安pipsは50pipsです。ただし、50pips利益が出たからといってすぐに利益確定するわけではありません。

ピンバーEAはトレイリングストップ機能を実装しています。

50pips利益が乗った段階で、幅10pipsの間隔を空けながら利益を追います。

一時的な価格の戻りがあった場合でも、10pipsの間隔を空けながらトレイリングすることで利益を伸ばすことができます。

損失確定条件

損切り位置はピンバーのヒゲの先端から2pips遠ざけた位置に設定します。

損切り位置をピンバーの先端と同じ位置にしない理由としては、ピンバー先端位置まで価格が戻ってくる可能性が高いからです。ピンバーの先端位置が決まると、その位置が価格の抵抗帯として意識されやすくなります。その為、損切りラインをピンバー先端から少し遠ざけることで損切りに合う確率を低くすることができます。

下記チャート図は上記条件でエントリーした時の状況です。

ピンバーの形状、損益確定条件が決まりました。バックテストをして損益曲線を確認してみましょう。

前回のバックテストと比べると、グラフがやや右肩上がりになり成績が向上しています。さらに成績を向上させるために、ピンバーの形状以外にエントリー制御条件をつけ加えていく必要があります。

ピンバーEAエントリー後の利益確定条件、損失確定条件が決まりました。これまでのピンバーEAの条件に加え、ローソク足の出現パターンやインディケータを利用したエントリー制御条件についてお話していきたいと思います。

ピンバーEAのトレードルールをまとめると以下のようになります。

<ピンバーEA> 使用通貨:EURUSD 時間足:30分足

[エントリー条件]

①ピンバーの実体部分の長さ(pips)・・・1.5pips以下

②ヒゲの長さ(pips)

・買いエントリーの場合・・・上ヒゲ:7pips以上 下ヒゲ:14pips以下

・売りエントリーの場合・・・上ヒゲ:14pips以上 下ヒゲ:7pips以下

③ピンバーの実体部分

・買いエントリーの場合:陽線

・売りエントリーの場合:陰線

[損益確定条件]

・利益確定条件:エントリーから50pips

・損失確定条件:ピンバーのヒゲの先端から2pips遠ざけた位置

新たなトレードルール(i)ローソク足出現パターンによる制御(ii)ストキャスティクス制御についてご説明したいと思います。

(i)ローソク足出現パターンによる制御

mql言語は非常に便利で、プログラムにより指定のローソク足を抽出することができ、ローソク足の出現パターンを基にエントリーすることも可能です。(例:「3回連続して陽線が出現したら買いエントリーする」等)

ピンバーEAの制御条件は、ピンバー出現1つ前のローソク足が陽線か陰線かを判断ポイントとします。

買い条件の場合・・・ピンバー出現1つ前のローソク足が陰線であること

売り条件の場合・・・ピンバー出現1つ前のローソク足が陽線であること

買い条件の時は、ピンバー1つ前のローソク足が陽線だった場合はエントリーしません。これは過去検証をした際に、「陰線」→「陽線下ヒゲピンバー」の並び順の方が、価格が反発するパターンが多くみられたことによります。売りの条件の場合も、「陽線」→「陰線上ヒゲピンバー」の並び順の方が価格が反発するパターンが多くみられました。

(ii)ストキャスティクスによる制御

買い条件の場合・・・ストキャスティクス30%以下

売り条件の場合・・・ストキャスティクス70%以上

オシレータのストキャスティクスをエントリー制御条件として使用します。ストキャスティクスが30%以下の時以外は買いエントリーしません。逆にストキャスティクスが70%以上の時以外には売りエントリーはしません。ピンバーとストキャスティクスを併用することで、価格の反発ポイントを狙う確率を高めることができます。

それでは(i)、(ii)の条件を加えてバックテストしてみましょう。

以前までの条件に比べてグラフが右肩上がりに変化しています。PFは1.3となりました。ピンバーEAはローソク足確定後の始値でエントリーするため、バックテスト方法を「始値のみ」で検証することができます。「始値のみ」はバックテストがサクサク進むので過去検証をするのに労力がかからないのがメリットです。

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