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エンベロープ逆張りEA(インディケーター編3″移動平均線”)

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前回の記事では「エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)」に使用する3つのインディケーター(移動平均線、エンベロープ、ストキャスティクス)のパラメーター設定値についてお話ししました。今回は上記1つ目のインディケーターである”移動平均線“を使用する理由についてお話します。

移動平均線(MovingAverage)とは

一定期間の価格の終値の平均を算出し、その値をつないだ線です。
移動平均線はトレンド系のテクニカル指標であり、一般的にトレンドを把握するために利用されます。

移動平均線の種類は3つに分けることができます。

(1)単純移動平均(Simple Moving Average)

ある一定期間の終値を単純に平均した数字で作られる移動平均線になります。

(2)指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)

指数平滑移動平均線は、過去の価格よりも直近の価格を重視するので、価格の動きに対する感度が高くなります。

5日指数平滑移動平均線を例にすると、5日の価格を2倍にして合計してから5で割ったものになります。

(3)加重移動平均(Weighted Moving Average)

5日加重移動平均線を例にすると、5日目の価格を5倍、4日目の価格を4倍、3日目の価格を3倍、2日目の価格を2倍にして計算します。このように直近の価格が加重された分析になっています。

3つの移動平均線についてお話をしましたが、私の扱う全てのEAは(2)指数平滑移動平均(Exponential Moving Average)を使用します。

移動平均線を使用する理由

移動平均線はエンベロープとの乖離幅の基準線として利用します。価格は移動平均線から離れたのち、戻ってきて、また離れていきます。つまり現在価格を見た時に、価格が移動平均線からどれくらい離れているかを見ることでその時の相場環境を認識することができます。
また、価格が移動平均線から離れたら再度移動平均線に戻るという性質を活かし、適切なタイミングで逆張りエントリーする指標として利用します。

この先「エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)」の動作ロジックについても詳しくお話していきますが、移動平均線はEAがポジションを持つか持たないかの、エントリー制御(フィルター)の役割としても重要な機能を持っています。

次回の記事では、2つ目のインディケーター”エンベロープ”についてお話します。

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