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エンベロープ逆張りEA(エントリー制御編4)

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前回の記事では「エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)」の移動平均線を用いたエントリー制御についてお話ししました。

実際に移動平均線をフィルターとして実装したEAの損益曲線を見てみましょう。条件は以下の通りです。

エントリー条件、バックテスト結果

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.1),期間(20)
  • スプレッド:10(1pips)
  • Lot:0.1
  • 期間:2017年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。

赤字で書いた部分が、新たに追加したフィルターになります。成績は下記の通りです。

プロフィットファクタ:1.62 ドローダウン:0.34% 取引回数:574回

期間は1年間と短いですが、ストキャスティクス制御のEAより成績は良くなっています。

取引回数も年間500回以上あるため、EAの信頼度も高くなります。

バックテスト期間をもう少し長めにとって、5年間でテストしてしてみましょう。

  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日

プロフィットファクタ:1.54 ドローダウン:1.6% 取引回数:4544回

1万通貨固定取引で、5年間で247,871円の利益となっています。

私の現在運用しているdaedalus-kは、ここからさらにカスタマイズをしています。その他の細かい制御条件は次回の記事でお話します。

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