ボリンジャーバンド順張りEA(概要編)

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これまでエンベロープや移動平均線、ピンバーを使用したEAについてご紹介してきましたが、今回の記事ではインディケーターでは1,2を争う程有名な「ボリンジャーバンド」を使用したEA<EA名:Fiera>の概要についてご説明したいと思います。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドという用語は株やFXの経験がある人ならほとんどの方が聞いたことのあるテクニカル指標ではないでしょうか。実際に私の周りでもボリンジャーバンドをチャートに表示させてトレードをしている方も数多くいます。

図1

図1はEURUSD 5分足のチャートになります。チャートに表示されたボリンジャーバンドを見てお分かりの通り、ボリンジャーバンドは、①移動平均線②標準偏差を用いたテクニカル指標になり、形状はエンベロープに似ています。中心に移動平均線があり、その上下に値動きの幅を示す線があります。ボリンジャーバンドはその名の通り、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカルチャートで、価格の大半が高い確率で上下にあるバンド内(+2σ[上赤線]と-2σ[下赤線]に収まる)という統計学を応用したテクニカル指標のひとつです。(※σは標準偏差を意味し、+2σと-2σの間に収まる確率は95.45%とされています。)

標準偏差σを利用したトレード

ボリンジャーバンドは、中心にある移動平均線と、それを上下で覆うバンド「標準偏差σ」のの構成で出来ています。標準偏差とは統計学の分野で用いられ、あるデータの「ばらつきの度合い」を数値で表したものになります。つまり、移動平均線を中心とした時に、ある期間の約68%の終値が入る距離を±1σ、約95%が入る距離を±2σ、約99%が入る距離を±3σとして考えることができます。

図2

上記図2はチャート上にボリンジャーバンドの期間を20として、1σ、2σ、3σをそれぞれ表示させています。

各標準偏差毎にそのバンド間に収束する確率を見ると、+2σ~-2σでは95%の確率となっています。つまり、価格は±2σの間にいる確率が相当高いため、±2σのバンドに価格がタッチしたら、逆張りでエントリーすると勝率も高いような気がしますが、実際に単純に2σに触れたら逆張りでエントリーをしたらどうなるかをeaで検証したところ、トータルで負けてしまいました。

ボリンジャーバンドは順張りとして使用する

ボリンジャーバンドは各σにタッチした時に逆張りで使用するのではなく、ブレイクアウト狙いの順張りでエントリーするために使用します。

図3

チャート図3に4つのボリンジャーバンドが表示されているのが確認できます。ボリンジャーバンドの偏差毎に線の色を変えています。青色:1σ、赤色:2σ、緑色:3σ、紫色:4σとなっています。ボリンジャーバンド順張りEA<Fiera>は指定した条件をクリア後に、1σ、2σ、3σを基準にして3つのポイントでエントリーをします。

<エントリー判断ポイント1>

図4

チャート図4を見てお分かりの通り、下降トレンドが発生すると、ローソク足は高値、安値を切り下げながら推移していきます。中心の移動平均線から価格が離れていくと、下降トレンドの場合は、上側の各バンド間の距離も遠ざかり、乖離幅が大きくなっています。この各バンドの乖離幅の大きさがエントリーの判断ポイントの1つ目になります。

<エントリー判断ポイント2>

エントリー判断ポイントの2つ目は長期移動平均線(200MA)を使用したトレンドの判定です。

価格が下落し始め下降トレンドが始まると、価格は長期移動平均線よりも下に位置しながら、下降していきます。この長期移動平均線と価格の位置関係で、EAがエントリーをするかしないかを判断します。

今回の記事ではボリンジャーバンド順張りEA<Fiera>の簡単な概要についてお伝えしました。次回の記事ではボリンジャーバンド順張りEAのトレードルール(ブレイクアウト判定等)についてご説明していきたいと思います。

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