4本移動平均線EA(バックテスト編1″EURUSD”)

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これまでの記事では、4回にわたり4本移動平均線EA<smlL>のトレードルールについてお話してきました。

私が開発運用しているEAの1つに、4本の移動平均線を使用したEAがあります。 今回の記事では4本移動平均線EA<EA名:smlL...
前回の記事では4本移動平均線EA<smlL>の簡単な概要についてご説明しました。 4本移動平均線EAはその名の通り4本の移...
前回の記事では4本移動平均線EA<smlL>のエントリーポイントについてお話ししました。 価格はトレンド方向に向かって押し...
前回の記事では4本移動平均線EA<smlL>の3つのエントリー制御条件について触れました。今回の記事ではエントリー後の利益、損益...

今回の記事ではこれまでのトレードルールを基に「5分足:EURUSD」のバックテスト(期間2003年12月1日から2018年12月1日)を行ない、損益曲線を確認したいと思います。下記にエントリー条件をまとめました。

エントリー条件

  • 通貨:EURUSD
  • 時間足:5分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • 短期移動平均線期間(45)
  • 中期移動平均線期間(90)
  • 長期移動平均線期間(230)
  • 超長期移動平均線期間(350)
  • スプレッド:10(1pips)
  • 期間:2003年12月1日~2018年12月1日
  • 各移動平均線の並びが指定順通り揃っている
  • 買いエントリー(上昇トレンド)の場合・・・上から短期移動平均線(黄)→中期移動平均線(青)→長期移動平均線(赤)→超長期移動平均線(紫)
  • 売りエントリー(下降トレンド)の場合・・・上から超長期移動平均線(紫)→長期移動平均線(赤)→中期移動平均線(青)→短期移動平均線(黄)
  • 指定移動平均線どうしの乖離幅が一定pips以上ある
  • 各移動平均線:EAエントリー後、価格が指定移動平均線に交差するまでは次のエントリーを見送る。価格が指定移動平均線に交差したら、エントリー可能な状態となる。

※移動平均線同士の具体的な乖離幅の値や、その他プログラム制御された条件全てをここに記載することはできませんが、その他条件を上記条件に加えてバックテストした結果は以下のようになります。

プロフィットファクタ:1.33 ドローダウン:6.32% 取引回数:4143回

15年間で2,472,292円の利益となっています。

4本移動平均線EA<smlL>は5分足での取引になります。その為、バックテストの信頼性(モデリング品質90%)が高く、過去15年間という長期にわたる検証でも利益を出し続けていることが分かります。

自身で開発運用しているEAにエンベロープ逆張りEA<daedalus-k>があります。

これまでの記事で、エンベロープ逆張りEA(daedalus-k)に使用するインディケーターやその意味、EAの動作、エントリー制御条件、利益・...

EAの名の通り逆張り手法(1分足)になりますが、4本移動平均線EA<smlL>はトレンドの方向に沿った順張りエントリーをするEAです。EAを運用する上で大事な事は偏った手法のEAを複数運用するのではなく、手法を分散させることです。手法を分散させることによって様々な相場環境に適応することができ、リスク分散に繋がります。

今回の記事ではEURUSDのバックテストを行ないましたが、次回の記事ではUSDJPYでバックテストをした時の損益曲線を確認したいと思います。

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