エンベロープ逆張りEA(各通貨の損益曲線)

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前回の記事ではエンベロープを1つ使用した場合と、エンベロープを8つ使用した場合の損益の違いについて触れました。これまでの記事の中で過去検証をしたEAの通貨ペアは全てEURUSDとなっています。

私が主に取引している通貨は、EURUSDの他、USDJPY、EURJPY、GBPUSD、GBPJPY になります。各通貨の特徴と戦略をお伝えした上で、エンベロープ逆張りEAの過去5年間のバックテスト結果を見てみましょう。

目次

USDJPY の特徴と戦略

日本人が取引する通貨の中で最も多いのがUSDJPY ではないでしょうか。日本人が一番身近に感じやすい通貨ともあり、FX初心者もまずはUSDJPY からという風潮もあるくらいです。

USDJPY の特徴ですが、値動きとしてはそこまで激しく上下する通貨ではありません。価格の変動(ボラティリティー)がそこまで高くはないため、初心者でも扱いやすい通貨と言われているのでしょう。エンベロープ偏差0.1%(1分足)を基準にUSDJPYの過去チャートを見てみると、1日にレベル1ラインに到達する回数が1~2回あるかないかです。

裁量トレードでUSDJPYのエンベロープ逆張りをしようとすると、チャートを監視している時間の方が圧倒的に長いため、場合によっては1日チャートを監視してたのにも関わらず、1度もエントリーチャンスがないなんてことも多々あります。

貴重な時間をチャート監視に費やして無駄にするよりも、もっと別の事をしていた方が有益です。そんな面でもEAは自動的にルール通り売買してくれるため、大変重宝します。

さて、USDJPYのボラティリティーは低いといっても、価格は何がきっかけで大きく動くかは分かりません。レベル1ラインだけよりも、8つのレベルラインを張って構えているほうが、利益を獲得するチャンスが増えます。

過去USDJPYで取引していて感じたことは、エントリーチャンスは少ないものの、設定したエンベロープで反発する確率が高いため、コツコツ堅実に稼げる通貨と言えるでしょう。通貨によっては変態的な動きをする(ポンド系)取り扱いが難しいものもありますが、USDJPYは基本的に規則的な動きをしてくれるため、扱いやすいです。

それでは過去5年間のバックテスト結果を以下に示します。

エントリー条件

  • 通貨:USDJPY
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.1~),期間(20)
  • スプレッド:10(1pips)
  • エンベロープ8つ
  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線:EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。
  • エンベロープラインを下から上に数pips突き抜け、そこからエンベロープラインを上から下に突き抜けた瞬間にエントリーする。(※売りエントリーの場合[買いエントリーは逆の条件])

プロフィットファクタ:2.81 ドローダウン:1.76% 取引回数:4133回

5年間で1,533,800円の利益となっています。

それでは、GBPJPY、GBPUSDの特徴と取引した場合の損益曲線についてお話したいと思います。

GBPUSD、GBPJPYの特徴と戦略

ポンド系通貨の特徴は一言で言うとボラティリティーが非常に大きい通貨です。別名「殺人通貨」と呼ばれるほど価格が大きく動きます。基本的には1日で1円以上は動きますが、過去には1日で20円近く動いたことのあるほど、価格の値動きが激しい通貨のため、初心者はポンドには手を出さない方が良いとも言われます。また、何がきっかけで価格が大きく動いたのかが分からないような変態的な動きもするため、裁量トレードをする場合は、急な価格の値動きにも動揺せず、メンタル的にも強い人でないとトレードするのは避けた方が良い通貨と言えるでしょう。

システムトレードとなると話は別です。ボラティリティーの激しい通貨は、エンベロープ逆張りEAのような短期のスキャルピングにはかなり適している通貨です。どんなに瞬間的に動いたとしても、裁量でやる場合は反射神経、動揺しないメンタルなどが必要ですが、EAの場合は、プログラムで決められた通り売買してくれるため、そのような心配はありません。

エンベロープレベルラインの調整

GBPUSD、GBPJPYはEURUSDやUSDJPYに比べて価格の値動きが大きいため、エンベロープのレベルラインを少し広めに設定する必要があります。

EURUSDとUSDJPYのエンベロープレベルライン1の偏差は0.1%でしたが、GBPUSD、GBPJPYのレベルライン1は0.15%に設定します。

また、ポンドはスプレッドも他の通貨より大きいため、損切り幅にも調整が必要となります。

細かい条件はここに記述することはできないため、大まかな条件を示した上で過去5年間のバックテストを行います。

エントリー条件

  • 通貨:GBPUSD、GBPJPY
  • 時間足:1分足
  • ヒストリカルデータ提供元:デューカスコピー・ジャパン
  • エンベロープ:偏差(0.15~),期間(20)
  • スプレッド:15(1.5pips)
  • エンベロープ8つ
  • 期間:2013年11月01日~2018年11月20日
  • ストキャスティクス:20%以下で買い条件成立,80%以上で売り条件成立
  • 移動平均線:EAエントリー後、価格が移動平均線にタッチするまでは次のエントリーを見送る。価格が移動平均線にタッチしたら、エントリー可能な状態となる。
  • エンベロープラインを下から上に数pips突き抜け、そこからエンベロープラインを上から下に突き抜けた瞬間にエントリーする。(※売りエントリーの場合[買いエントリーは逆の条件])

<GBPUSD>

プロフィットファクタ:5.5 ドローダウン:0.7% 取引回数:812回 5年間で847,348円の利益となっています。

<GBPJPY>

プロフィットファクタ:5.58 ドローダウン:0.85% 取引回数:1306回 5年間で1,386,670円の利益となっています。

これまでエンベロープの期間(20)で取引をしていましたが、次回の記事では、期間を変更したエンベロープ逆張りEAの応用についてお話したいと思います。

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